04-00-0084-vu Einführung in die Finanzmathematik

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Michael Kohler; Alina Braun

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Einf. Finanzmathe

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 45

Digitale Lehre:
Die Vorlesung wird in Form eines hochgeladenen Videos mit Sprechstunden stattfinden.

Lehrinhalte:
Der Begriff der Option, Arbitragegrenzen, das Einperiodenmodell,
Modellierung von Aktienkursen in stetiger Zeit, das Ito-Integral,
die Ito-Formel, die Gleichung des Aktienkurses,
die Black-Scholes- Formel, Bewertung von Optionen
durch Bäume, Monte-Carlo-Simulation

Literatur:
R. Korn, E. Korn (1999). Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung - Moderne Methoden der Finanzmathematik. Vieweg.

Voraussetzungen:
Wahrscheinlichkeitstheorie

Online-Angebote:
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