Lehrende: Dr. rer. nat. Cornelia Wichelhaus; Jan Erik Lübbers
Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung
Orga-Einheit: FB04 Mathematik
Anzeige im Stundenplan: Einf. Finanzmathe
Fach:
Anrechenbar für:
Semesterwochenstunden: 3
Unterrichtssprache: Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Lehrinhalte: Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit; Modellierung von Aktienmärkten; Handelsstrategien und Arbitrage; Äquivalente risikoneutrale Wahrscheinlichkeitsmaße; Bewertung und Hedging von Derivaten; Spezielle Derivate (europ. Optionen, amerikanische Optionen, Futures); Ausblick auf Finanzmarktmodelle in steiger Zeit, insbesondere Black-Scholes-Modell
Literatur: Bingham, Kiesel: Risk-Neutral Valuation;Elliott, Kopp: Mathematics of Financial Markets;Irle: Finanzmathematik;Musiela, Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling;Pliska: Introduction to Mathematical Finance;Shreve: Stochastic Calculus for Finance I (Discrete Time Models)
Voraussetzungen: Modul Einführung in die Stochastik, Probability Theory
Online-Angebote: moodle
Einführung in die Finanzmathematik "Ich warte auf eine freie Übungsgruppe."
Dr. rer. nat. Cornelia Wichelhaus; Jan Erik Lübbers
Einführung in die Finanzmathematik Übung 1
Fr, 13. Apr. 2018 [08:00]-Fr, 13. Jul. 2018 [09:40]
Einführung in die Finanzmathematik Übung 2
Mo, 9. Apr. 2018 [11:40]-Mo, 9. Jul. 2018 [13:20]
Einführung in die Finanzmathematik Übung 3
Do, 12. Apr. 2018 [13:30]-Do, 12. Jul. 2018 [15:10]