Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Jens Lang; Dr. rer. nat. Christopher Müller
Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung
Orga-Einheit: FB04 Mathematik
Anzeige im Stundenplan: Stoch. Fin. Elem.
Fach:
Anrechenbar für:
Semesterwochenstunden: 4
Unterrichtssprache: Deutsch und Englisch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Lehrinhalte: Monte Carlo Finite Elemente, Multilevel Monte Carlo Finite Elemente, Karhunen-Loeve-Entwicklung von Zufallsfeldern, stochastische Galerkin-Methoden: Formulierung, Implementierung, Lösung und Fehlerabschätzung, stochastische Kollokation
Literatur: G. J. Lord, C. E. Powell, and T. Shardlow. An Introduction to Computational Stochastic PDEs. Cambridge University Press, 2014. R. C. Smith. Uncertainty Quantification: Theory, Implementation, and Applications. SIAM Computational Science and Engineering, 2014. D. Xiu. Numerical Methods for Stochastic Computations: A Spectral Method Approach. Princeton University Press, 2010.
Voraussetzungen: empfohlen: Einführung in die Numerische Mathematik, Einführung in die Stochastik. von Vorteil: Numerik partieller Differentialgleichungen
Online-Angebote: moodle
Stochastische Finite Elemente Übung
Prof. Dr. rer. nat. Jens Lang; Dr. rer. nat. Christopher Müller
Di, 16. Apr. 2019 [13:30]-Di, 16. Jul. 2019 [15:10]