Lehrende: M.Sc. Seulki Chung; Prof. Dr. rer. pol. Jens Krüger; M.Sc. Moritz Tarach
Veranstaltungsart: Vorlesung
Orga-Einheit: FB01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Anzeige im Stundenplan: vl_Emp. Wirtsch.f.
Fach:
Anrechenbar für:
Semesterwochenstunden: 2
Unterrichtssprache: Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Lehrinhalte: multivariate Zufallsvariablen (Erwartungsvektor, Kovarianzmatrix, Transformationen), multiples lineares Regressionsmodell, Annahmen, Kleinst-Quadrate-Schätzung (OLS), Schätzeigenschaften, Hypothesentests, Möglichkeiten zur Modellspezifikation und Spezifikationsüberprüfung mit empirischen Anwendungen, Ausreißerdiagnose, Strukturbruchtest, Multikollinearität, verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Schätzung (GLS), Heteroskedastizität und Autokorrelation
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