01-64-0003-vu Zeitreihenanalyse

Lehrende: Prof. Dr. rer. pol. Jens Krüger

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: FB01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Anzeige im Stundenplan: vu_01_ZRA

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch und Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Lehrinhalte:
stationäre stochastische Prozesse, Box-Jenkins-Ansatz, Vektorautoregression, Einheitswurzeln, Kointegration, GARCH-Prozesse, nichtlineare Zeitreihenmodelle

Literatur:
Franses, P.H.: Time Series Models for Business and Economic Forecasting
Greene, W.H.: Econometric Analysis
Heij, C. et al.: Econometric Methods with Applications in Business and Economics

Offizielle Kursbeschreibung:

• stationäre stochastische Prozesse
  
• Box-Jenkins-Ansatz
  
• Vektorautoregression
  
• Einheitswurzeln
  
• Kointegration
  
• GARCH-Prozesse
  
• nichtlineare Zeitreihenmodelle
  

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