Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Michael Kohler; M.Sc. Selina Drews
Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung
Orga-Einheit: FB04 Mathematik
Anzeige im Stundenplan: Einf. Finanzmathe
Fach:
Anrechenbar für:
Semesterwochenstunden: 3
Unterrichtssprache: Deutsch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -
Lehrinhalte: Optionen, Arbitragegrenzen, Ein-Perioden-Modell, stochastische Integrale, Gleichung des Aktienpreises, Ito-Formel, Black-Scholes-Formel, Bewertung von Optionen mit numerischen Verfahren.
Literatur: Bingham, Kiesel: Risk-Neutral Valuation; Elliott, Kopp: Mathematics of Financial Markets; Irle: Finanzmathematik; Musiela, Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling; Pliska: Introduction to Mathematical Finance; Shreve: Stochastic Calculus for Finance I (Discrete Time Models)
Voraussetzungen: Wahrscheinlichkeitstheorie
Online-Angebote: moodle
Einführung in die Finanzmathematik "Ich nehmen nicht am Übungsbetrieb teil."
Prof. Dr. rer. nat. Michael Kohler; M.Sc. Selina Drews
Einführung in die Finanzmathematik "Ich warte auf eine freie Übung."
Einführung in die Finanzmathematik Übung 1
Mo, 17. Apr. 2023 [11:40]-Mo, 10. Jul. 2023 [13:20]
Einführung in die Finanzmathematik Übung 2
Di, 11. Apr. 2023 [08:00]-Di, 11. Jul. 2023 [09:40]
Einführung in die Finanzmathematik Übung 3
Di, 11. Apr. 2023 [11:40]-Di, 11. Jul. 2023 [13:20]
Einführung in die Finanzmathematik Übung 4
Mi, 12. Apr. 2023 [08:00]-Mi, 12. Jul. 2023 [09:40]
