04-10-0373-vu Stochastische Prozesse IIA

Lehrende: Dr. rer. nat. Cornelia Wichelhaus; Dominic Tobias Raphael Schickentanz

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Stoch Prozesse IIA

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 6

Unterrichtssprache: Deutsch und Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Digitale Lehre:
Die Vorlesung wird in Form eines hochgeladenen Skriptes mit Sprechstunde stattfinden.

Lehrinhalte:
Levyprozesse: unbegrenzt teilbare Verteilungen, Levy-Khinchine-Darstellung, Poissonsche Zufallsmaße, Levy-Ito Darstellung, stabile Levyprozesse, Subordinatoren
- Zufällige Irrfahren: Zusammenhänge zu Levyprozessen, Fluktuationstheorie
- Markovketten in diskreter Zeit, sowie elementare Theorie von Markovketten in stetiger Zeit, Erneuerungsprozesse
- Anwendungen auf Warteschlangen und Risikotheorie

Literatur:
Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie

Sato: Levy processes and infinitely divisible distributions

Bertoin: Levy processes

Protter: Stochastic integration and differential equations

Voraussetzungen:
empfohlen: Stochastische Prozesse I

Online-Angebote:
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