04-00-0199-vu Nichtglatte Optimierung

Lehrende: Prof. Dr. rer.nat. Winnifried Wollner; M.Sc. Anne-Therese Rauls

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Nichtglatte Opti

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch und Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Digitale Lehre:
Die Vorlesung in Form eines Live-Streams mit Aufzeichnung stattfinden.

Lehrinhalte:
Nichtglatte Optimierung: Beispiele, Subdifferential konvexer Funktionen,
Subgradienten-Verfahren, Schnittebenenverfahren, epsilon-Subdifferential,
Bundle-Methoden, Anwendungen; Nichtglatte Gleichungssysteme: Beispiele,
allgemeine Newton-artige Verfahren, verallgemeinerte Differentiale, Semiglattheit,
semiglatte Newton-Verfahren, Anwendungen

Literatur:
Neben dem begleitenden Vorlesungsskriptum (in Englisch) werden den Teilnehmer_innen für zusätzliche Informationen die Bücher

C. Geiger, C. Kanzow, Theorie und Numerik restringierter Optimierungsaufgaben;
W. Alt: Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung
Bonnans, Gibert, Lemarechal, Sagastizabal: Numerical Optimization
Hiriart-Urruty, Lemarechal: Convex Analysis and Minimization Algorithms I / II

empfohlen. Darüber hinaus kann die Lektüre von

Clarke: Optimization and Nonsmooth Analysis
Ekeland, Temam: Convex Analysis and Variational Problems
Ito, Kunisch: Lagrange Multiplier Approach to Variational Problems and Applications

von Interesse sein.

Voraussetzungen:
empfohlen: Einführung in die Optimierung

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