04-10-0504-vu Stochastic Finite Elements

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Jens Lang; Dr. rer. nat. Christopher Müller

Veranstaltungsart: Vorlesung und Übung

Orga-Einheit: FB04 Mathematik

Anzeige im Stundenplan: Stoch. Fin. Elem.

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch und Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Digitale Lehre:
Die Vorlesung findet in Form von Live Stream mit Aufzeichnung statt.

Lehrinhalte:
Monte Carlo Finite Elemente, Multilevel Monte Carlo Finite Elemente, Karhunen-Loeve-Entwicklung von Zufallsfeldern, stochastische Galerkin-Methoden: Formulierung, Implementierung, Lösung und Fehlerabschätzung, stochastische Kollokation

Literatur:
G. J. Lord, C. E. Powell, and T. Shardlow. An Introduction to Computational Stochastic PDEs. Cambridge University Press, 2014.
R. C. Smith. Uncertainty Quantification: Theory, Implementation, and Applications. SIAM Computational Science and Engineering, 2014.
D. Xiu. Numerical Methods for Stochastic Computations: A Spectral Method Approach. Princeton University Press, 2010.

Voraussetzungen:
empfohlen: Einführung in die Numerische Mathematik, Einführung in die Stochastik.
von Vorteil: Numerik partieller Differentialgleichungen

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